|
|
Spolehlivost technických systémů
Ertl, Jakub ; Šácha, Jakub (oponent) ; Karpíšek, Zdeněk (vedoucí práce)
Diplomová práce je zaměřena na zkoumání spolehlivosti vícestavových technických systémů. Práce obsahuje přehled základních pojmů z teorie obnovy a náhodných procesů. Je zde ukázána možnost řešit splehlivost vícestavových systémů pomocí Markovových modelů a simulací. Pro výpočet nehomogenního sériového, paralelního, sériově-paralelního a paralelně-sériového systému byl vytvořen software Reliab. S. M. S. O. 1.0. Jeho výstupy jsou popsány v kapitole 10. Práce také obsahuje metodu $\beta$-factor a problematiku společných chyb. Diplomová práce je součástí řešení projektu MŠMT České republiky čís. 1M06047 "Centrum pro jakost a spolehlivost výroby" a projektu Grantové agentury České republiky reg. čís. 103/08/1658 "Pokročilá optimalizace návrhu složených betonových konstrukcí".
|
|
|
Use of Markov decision processes for modelling of collective games
Zákutný, Roman ; Antoch, Jaromír (vedoucí práce) ; Koubková, Alena (oponent)
V tejto práci je navrhnutý a implementovaný model vychádzajúci z teórie Markovovho procesu so spojitým časom na jednu vybranú kolektívnu hru. Na vstupných dátach je prevedená rozsiahla analýza, na základe ktorej sú odvodené regresné modely pre odhady parametrov. Spustenou simuláciou je preukázaná použiteľnosť modelu a v porovnávacej analýze sú zhodnotené výhody nášho modelu oproti použitiu Markovovho reťazca s diskrétnym časom navrhnutom a implementovanom v mojej bakalárskej práci. Na záver je prevedená diskusia možného rozšírenia na ostatné hry.
|
|
|
Dynamika poptávky a nabídky na burze
Peržina, Vít ; Swart, Jan (vedoucí práce) ; Večeř, Jan (oponent)
Hlavním úkolem této práce je zlepšení modelu order booku tak, aby se choval realisticky, vycházeje přitom z již vyvinutého modelu, popsaného v diplomové práci J. Plačkové v roce 2011. Uvažujeme tento jednoduchý model vývoje order booku, kde limit ordery jednotkové velikosti přicházejí podle ne- závislých Poissonových proces·. Frekvence buy limit order· pod resp. sell limit order· nad danou cenovou hladinou je popsána funkcemi poptávky a nabídky. Buy (resp. sell) limit ordery přicházející s cenou nad (resp. pod) současnou cenou ask (resp. bid), jsou převedeny na market ordery a stornování order· není povo- leno. Tento model rozšiřujeme zavedením market maker·, kteří umístí najednou buy i sell limit order se současnými cenami bid a ask. Ukážeme, jak přidání mar- ket maker· do modelu zmenší spread, který byl v p·vodním modelu nerealisticky velký a představíme také zp·sob, jak vypočítat přesnou intenzitu market maker· potřebnou k redukci spreadu až na nulu. 1
|
|
|
Markovské semigrupy
Žák, František ; Maslowski, Bohdan (vedoucí práce) ; Štěpán, Josef (oponent)
V předložené práci studujeme existenci periodického řešení nekonečně rozměrné stochas- tické rovnice s periodickými koeficienty řízené Cylindrickým Wienerovým procesem. Užitá teorie nekonečně rozměrných stochastických rovnic v Hilbertových prostorech a Markov- ských procesů je shrnuta v prvních dvou kapitolách. Ve třetí a závěrečné kapitole je pre- zentován samotný výsledek. Potřebné technické zázemí zejména z operátorové teorie je shrnuto v Dodatku. Náš důkaz existence periodického řešení příslušné rovnice je kombi- nací argumentů Chasminského, který zaručuje za jistých podmínek existenci periodického Markovského procesu, a výsledků Da Prata, G¸atarka a Zabczyka pro existenci invariantní míry pro homomogenní stochastické rovnice v Hilbertových prostorech. Na závěr odvo- díme postačující podmínky existence periodického řešení v řeči koeficientů užitím výsledků Ichikawy a ilustrujeme výsledky na příkladě stochastické PDR. Práce je psaná v angličtině.
|
|
|
Markovské semigrupy
Žák, František ; Maslowski, Bohdan (vedoucí práce) ; Štěpán, Josef (oponent)
V předložené práci studujeme existenci periodického řešení nekonečně rozměrné stochas- tické rovnice s periodickými koeficienty řízené Cylindrickým Wienerovým procesem. Užitá teorie nekonečně rozměrných stochastických rovnic v Hilbertových prostorech a Markov- ských procesů je shrnuta v prvních dvou kapitolách. Ve třetí a závěrečné kapitole je pre- zentován samotný výsledek. Potřebné technické zázemí zejména z operátorové teorie je shrnuto v Dodatku. Náš důkaz existence periodického řešení příslušné rovnice je kombi- nací argumentů Chasminského, který zaručuje za jistých podmínek existenci periodického Markovského procesu, a výsledků Da Prata, G¸atarka a Zabczyka pro existenci invariantní míry pro homomogenní stochastické rovnice v Hilbertových prostorech. Na závěr odvo- díme postačující podmínky existence periodického řešení v řeči koeficientů užitím výsledků Ichikawy a ilustrujeme výsledky na příkladě stochastické PDR. Práce je psaná v angličtině.
|
|
|
Use of Markov decision processes for modelling of collective games
Zákutný, Roman ; Antoch, Jaromír (vedoucí práce) ; Koubková, Alena (oponent)
V tejto práci je navrhnutý a implementovaný model vychádzajúci z teórie Markovovho procesu so spojitým časom na jednu vybranú kolektívnu hru. Na vstupných dátach je prevedená rozsiahla analýza, na základe ktorej sú odvodené regresné modely pre odhady parametrov. Spustenou simuláciou je preukázaná použiteľnosť modelu a v porovnávacej analýze sú zhodnotené výhody nášho modelu oproti použitiu Markovovho reťazca s diskrétnym časom navrhnutom a implementovanom v mojej bakalárskej práci. Na záver je prevedená diskusia možného rozšírenia na ostatné hry.
|
|
|
Dynamika poptávky a nabídky na burze
Peržina, Vít ; Swart, Jan (vedoucí práce) ; Večeř, Jan (oponent)
Hlavním úkolem této práce je zlepšení modelu order booku tak, aby se choval realisticky, vycházeje přitom z již vyvinutého modelu, popsaného v diplomové práci J. Plačkové v roce 2011. Uvažujeme tento jednoduchý model vývoje order booku, kde limit ordery jednotkové velikosti přicházejí podle ne- závislých Poissonových proces·. Frekvence buy limit order· pod resp. sell limit order· nad danou cenovou hladinou je popsána funkcemi poptávky a nabídky. Buy (resp. sell) limit ordery přicházející s cenou nad (resp. pod) současnou cenou ask (resp. bid), jsou převedeny na market ordery a stornování order· není povo- leno. Tento model rozšiřujeme zavedením market maker·, kteří umístí najednou buy i sell limit order se současnými cenami bid a ask. Ukážeme, jak přidání mar- ket maker· do modelu zmenší spread, který byl v p·vodním modelu nerealisticky velký a představíme také zp·sob, jak vypočítat přesnou intenzitu market maker· potřebnou k redukci spreadu až na nulu. 1
|
|
|
Spolehlivost technických systémů
Ertl, Jakub ; Šácha, Jakub (oponent) ; Karpíšek, Zdeněk (vedoucí práce)
Diplomová práce je zaměřena na zkoumání spolehlivosti vícestavových technických systémů. Práce obsahuje přehled základních pojmů z teorie obnovy a náhodných procesů. Je zde ukázána možnost řešit splehlivost vícestavových systémů pomocí Markovových modelů a simulací. Pro výpočet nehomogenního sériového, paralelního, sériově-paralelního a paralelně-sériového systému byl vytvořen software Reliab. S. M. S. O. 1.0. Jeho výstupy jsou popsány v kapitole 10. Práce také obsahuje metodu $\beta$-factor a problematiku společných chyb. Diplomová práce je součástí řešení projektu MŠMT České republiky čís. 1M06047 "Centrum pro jakost a spolehlivost výroby" a projektu Grantové agentury České republiky reg. čís. 103/08/1658 "Pokročilá optimalizace návrhu složených betonových konstrukcí".
|
|
| |
|
| |
host ::
RSS.